Em Colt Express, você joga como um bandido entre vários que atacam um trem. O Delegado patrulha o trem, frustrando os planos dos bandidos. Quem se tornará o melhor pistoleiro? Quem ficará com a maior parte do saque?

Cada personagem tem sua personalidade, mas, no final das contas, todos têm o mesmo objetivo: conseguir a maior fatia do bolo roubando os passageiros.

Um jogo dura 5 rodadas. Em cada rodada há 2 etapas: programar as próximas ações, colocando a carta no topo da pilha comum; e executar essas ações.

As ações possíveis são: mudar de um carro do trem para outro; indo para cima ou para baixo; roubar o saque; atirar em um oponente; socar um oponente e fazê-lo perder um saque; mover o Delegado. Quando o Delegado encontra um bandido, este foge para o telhado e recebe um tiro.

No final da partida o fora-da-lei mais rico vence o jogo.